Computational methods in dynamic asset allocation

Diplôme Thèse Computational methods in dynamic asset allocation eng 2014-11-25 author Cabej Gerda 524426 director Gilli Manfred 24803 director Louberge Henri 25591 10.13097/archive-ouverte/unige:55553 urn:nbn:ch:unige-555531 SES 866 Généralement, les modèles d'allocation d'actifs sont sujets aux limitations imposées par les méthodes classiques d'optimisation. Dans cette thèse, notre démarche contourne cette contrainte en faisant bon usage de la disponibilité de puissance de calcul, que l'on peut, de nos jours, qualifier de presque ‘infinie' et que nous mettons à l'œuvre dans des heuristiques d'optimisation numériques. Ainsi, il est possible de résoudre des problèmes d'optimisation qui découlent de spécifications de modèles d'allocation plus réalistes. Les applications empiriques portent sur: i) des portefeuilles Omega optimaux ; ii) la réplication d'un indice de hedge funds avec des instruments liquides ; iii) construction d'un portefeuille de devises via une stratégie d'allocation d'actifs et iv) une analyse de l'effet des options sur la performance des portefeuilles d'actions. Portfolio Optimization Asset Allocation Threshold Accepting Omega Index tracking Option owerwriting Dewey 330/650 9 Faculté d'économie et de management S false 3623559f-2df2-45d5-9a03-f60f56f9f725 Thesis Restricted thesePublic.pdf 2697232 application/pdf e3faed993a17f3203fc60de1cef76b3b017729c56e8ecc71729379b68b05ddeb restrictedAccess Faculté d'économie et de management

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Computational methods in dynamic asset allocation				2014	949	11

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Cabej, Gerda