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Title

Computational methods in dynamic asset allocation

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Defense Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2014 - SES 866 - 2014/11/25
Abstract Généralement, les modèles d'allocation d'actifs sont sujets aux limitations imposées par les méthodes classiques d'optimisation. Dans cette thèse, notre démarche contourne cette contrainte en faisant bon usage de la disponibilité de puissance de calcul, que l'on peut, de nos jours, qualifier de presque ‘infinie' et que nous mettons à l'œuvre dans des heuristiques d'optimisation numériques. Ainsi, il est possible de résoudre des problèmes d'optimisation qui découlent de spécifications de modèles d'allocation plus réalistes. Les applications empiriques portent sur: i) des portefeuilles Omega optimaux ; ii) la réplication d'un indice de hedge funds avec des instruments liquides ; iii) construction d'un portefeuille de devises via une stratégie d'allocation d'actifs et iv) une analyse de l'effet des options sur la performance des portefeuilles d'actions.
Keywords Portfolio OptimizationAsset AllocationThreshold AcceptingOmegaIndex trackingOption owerwriting
Identifiers
URN: urn:nbn:ch:unige-555531
Full text
Thesis (2.6 MB) - document accessible for UNIGE members only Limited access to UNIGE
Structures
Citation
(ISO format)
CABEJ, Gerda. Computational methods in dynamic asset allocation. Université de Genève. Thèse, 2014. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:55553

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Deposited on : 2015-04-15

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