Optimisation de portefeuille: prédire rendements et risques de manière robuste

Victoria-Feser, Maria-Pia; Perret-Gentil, Cédric

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French

Optimisation de portefeuille: prédire rendements et risques de manière robuste

ContributorsVictoria-Feser, Maria-Pia; Perret-Gentil, Cédric

Published inFinance & technologie, 14

Publication date2004

Abstract

En finance, le but d'un investisseur confronté à une construction de portefeuille est de trouver quelle combinaison d'actifs produira, dans le futur, le meilleur rendement possible, et cela pour un risque donné.

Affiliation entities

Faculté d'économie et de management / Research Center for Statistics

Citation (ISO format)

VICTORIA-FESER, Maria-Pia, PERRET-GENTIL, Cédric. Optimisation de portefeuille: prédire rendements et risques de manière robuste. In: Finance & technologie, 2004, p. 14.

Article (Accepted version)

Identifiers

PID : unige:6451

Journal ISSN1422-6391

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Creation05/03/2010 1:45:00 PM

First validation05/03/2010 1:45:00 PM

Update time03/14/2023 4:28:34 PM

Status update03/14/2023 4:28:34 PM

Last indexation10/29/2024 3:42:54 PM

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Optimisation de portefeuille: prédire rendements et risques de manière robuste

En finance, le but d'un investisseur confronté à une construction de portefeuille est de trouver quelle combinaison d'actifs produira, dans le futur, le meilleur rendement possible, et cela pour un risque donné.

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