Optimisation de portefeuille: prédire rendements et risques de manière robuste

Victoria-Feser, Maria-Pia; Perret-Gentil, Cédric

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French

Optimisation de portefeuille: prédire rendements et risques de manière robuste

ContributorsVictoria-Feser, Maria-Pia; Perret-Gentil, Cédric

Published inFinance & technologie, 14

Publication date2004

Abstract

En finance, le but d'un investisseur confronté à une construction de portefeuille est de trouver quelle combinaison d'actifs produira, dans le futur, le meilleur rendement possible, et cela pour un risque donné.

Affiliation entities

Faculté d'économie et de management / Research Center for Statistics

Citation (ISO format)

VICTORIA-FESER, Maria-Pia, PERRET-GENTIL, Cédric. Optimisation de portefeuille: prédire rendements et risques de manière robuste. In: Finance & technologie, 2004, p. 14.

Article (Accepted version)

Identifiers

PID : unige:6451

Journal ISSN1422-6391

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Creation03/05/2010 11:45:00

First validation03/05/2010 11:45:00

Update14/03/2023 15:28:34

Status update14/03/2023 15:28:34

Last indexation29/10/2024 14:42:54

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Optimisation de portefeuille: prédire rendements et risques de manière robuste

En finance, le but d'un investisseur confronté à une construction de portefeuille est de trouver quelle combinaison d'actifs produira, dans le futur, le meilleur rendement possible, et cela pour un risque donné.

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