Option pricing with discrete rebalancing

Scaillet, Olivier; Prigent, Jean-Luc; Renault, Olivier

doi:10.2139/ssrn.372141

Article scientifique

Accès libre

Anglais

Option pricing with discrete rebalancing

Contributeurs/tricesScaillet, Olivier

; Prigent, Jean-Luc; Renault, Olivier

Publié dansJournal of empirical finance, vol. 11, p. 133-161

Date de publication2004

Structure d'affiliation

Faculté d'économie et de management / Geneva Finance Research Institute

Citation (format ISO)

SCAILLET, Olivier, PRIGENT, Jean-Luc, RENAULT, Olivier. Option pricing with discrete rebalancing. In: Journal of empirical finance, 2004, vol. 11, p. 133–161. doi: 10.2139/ssrn.372141

Article (Published version)

Identifiants

PID : unige:41794
DOI : 10.2139/ssrn.372141

URL commercialhttp://www.researchgate.net/publication/4943495_Option_pricing_with_discrete_rebalancing

ISSN du journal0927-5398

705vues

388téléchargements

Création14/11/2014 01:37:00

Première validation14/11/2014 01:37:00

Heure de mise à jour14/03/2023 22:14:59

Changement de statut14/03/2023 22:14:59

Dernière indexation02/05/2024 15:43:47

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Option pricing with discrete rebalancing

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