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Doctoral thesis
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Hedge Fund analysis: risk dynamics, performance, style and classification

ContributorsCriton, Gilles
Defense date2011-11-23
Abstract

Cette thèse est composée de trois articles qui étudient les fonds alternatifs selon trois vue différentes: au niveau des fonds eux-mêmes, au niveau de la construction de portefeuilles et finalement au niveau du marché. 1. Au niveau des fonds alternatifs: Le premier article se concentre sur l'étude de la performance et du risque, en tenant compte de l'allocation dynamique des gestionnaires de fonds alternatifs. 2. Au niveau de la construction de portefeuilles: Le second article revisite la classification et propose une nouvelle méthodologie d'étude de styles basée sur le risque systématique. L'application se porte sur la construction d'un portefeuille de fonds alternatifs. 3. Au niveau du marché: Le troisième article étudie la relation non-linéaire entre les fonds alternatifs et les indices de marché. Deux applications utilisant la connaissance de ces relations entre fonds alternatifs et indices sont présentées. L'une se porte sur l'allocation tactique et l'autre sur la réplication de fonds alternatifs.

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Keywords
  • Hedge Fund performance
  • Time-varying coefficient
  • Nonparametric estimation
  • Kernel methods
  • Multiple structural breaks
  • Multiple hypothesis testing
  • False Discovery Rate
  • Panel data
  • Clustering
Citation (ISO format)
CRITON, Gilles. Hedge Fund analysis: risk dynamics, performance, style and classification. 2011. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:19360
Main files (1)
Thesis
accessLevelPublic
Identifiers
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Technical informations

Creation11/24/2011 11:20:00 PM
First validation11/24/2011 11:20:00 PM
Update time03/14/2023 5:22:11 PM
Status update03/14/2023 5:22:10 PM
Last indexation05/02/2024 12:21:58 PM
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