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  2. Hedge Fund analysis: risk dynamics, performance, style and classification
Doctoral thesis
OA Policy
English

Hedge Fund analysis: risk dynamics, performance, style and classification

Contributors

Criton, Gilles

Directors

Scaillet, Olivier

Defense date

2011-11-23

Abstract

Cette thèse est composée de trois articles qui étudient les fonds alternatifs selon trois vue différentes: au niveau des fonds eux-mêmes, au niveau de la construction de portefeuilles et finalement au niveau du marché. 1. Au niveau des fonds alternatifs: Le premier article se concentre sur l'étude de la performance et du risque, en tenant compte de l'allocation dynamique des gestionnaires de fonds alternatifs. 2. Au niveau de la construction de portefeuilles: Le second article revisite la classification et propose une nouvelle méthodologie d'étude de styles basée sur le risque systématique. L'application se porte sur la construction d'un portefeuille de fonds alternatifs. 3. Au niveau du marché: Le troisième article étudie la relation non-linéaire entre les fonds alternatifs et les indices de marché. Deux applications utilisant la connaissance de ces relations entre fonds alternatifs et indices sont présentées. L'une se porte sur l'allocation tactique et l'autre sur la réplication de fonds alternatifs.

Keywords

  • Hedge Fund performance
  • Time-varying coefficient
  • Nonparametric estimation
  • Kernel methods
  • Multiple structural breaks
  • Multiple hypothesis testing
  • False Discovery Rate
  • Panel data
  • Clustering

UNIGE affiliation entities

Citation (ISO format)

CRITON, Gilles. Hedge Fund analysis: risk dynamics, performance, style and classification. Doctoral Thesis, 2011. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:19360

Main files (1)

Thesis

Identifiers

1097views
1365downloads

Technical informations

Creation

24/11/2011 23:20:00

First validation

24/11/2011 23:20:00

Update

14/03/2023 17:22:11

Status update

14/03/2023 17:22:10

Last indexation

13/05/2025 16:00:33
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