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Title

Régression et données atypique: des diagnostiques classiques à la statistique robuste

Authors
Alfaro, Willy
Parmeggiani, Luca
Publication Genève: Cahiers du Département d'économétrie, 1988
Collection Cahiers du département d'économétrie; 88.02
Description 64 p.
Abstract Cette étuse consacrée à la détection des données atypiques dans la régression, discute des méthodes récentes de diagnostic. L'originalité du travail réside dans l'analyse comparative des méthodes classiques (fondées sur les moindres carrés) et les méthodes de la statistique robuste, du point de vue notamment de leur portée et de leur limites. On distingue deux catégories d'observations atypiques : les donnéesaberrantes, qui n'obéissent pas au même modèle que la majorité des autres données, et les points leviers, qui sont atypiques dans l'espace des variables expicatives. Les techniques de la statistique robuste fournissent par rapport aux méthodes classiques, des diagnostics nettement plus sûrs pour la détection des données aberrantes, au prix cependant d'un coût d'estimation plus important. En ce qui concerne les points leviers, les méthodes classqieus paraissent aussi performantes que celles de la statistique robuste.
Keywords Points aberrantsEffets leviersRégression robusteDiagnostic
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Working paper (Published version) (10.8 MB) - public document Free access
Structures
Citation
(ISO format)
RITSCHARD, Gilbert et al. Régression et données atypique: des diagnostiques classiques à la statistique robuste. 1988 https://archive-ouverte.unige.ch/unige:138523

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Deposited on : 2020-07-21

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