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Régression et données atypique: des diagnostiques classiques à la statistique robuste

Number of pages64
PublisherGenève : Cahiers du Département d'économétrie
Collection
  • Cahiers du département d'économétrie; 88.02
Publication date1988
Abstract

Cette étuse consacrée à la détection des données atypiques dans la régression, discute des méthodes récentes de diagnostic. L'originalité du travail réside dans l'analyse comparative des méthodes classiques (fondées sur les moindres carrés) et les méthodes de la statistique robuste, du point de vue notamment de leur portée et de leur limites. On distingue deux catégories d'observations atypiques : les donnéesaberrantes, qui n'obéissent pas au même modèle que la majorité des autres données, et les points leviers, qui sont atypiques dans l'espace des variables expicatives. Les techniques de la statistique robuste fournissent par rapport aux méthodes classiques, des diagnostics nettement plus sûrs pour la détection des données aberrantes, au prix cependant d'un coût d'estimation plus important. En ce qui concerne les points leviers, les méthodes classqieus paraissent aussi performantes que celles de la statistique robuste.

Keywords
  • Points aberrants
  • Effets leviers
  • Régression robuste
  • Diagnostic
Citation (ISO format)
RITSCHARD, Gilbert et al. Régression et données atypique: des diagnostiques classiques à la statistique robuste. 1988
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Working paper
accessLevelPublic
Identifiers
  • PID : unige:138523
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Technical informations

Creation07/10/2020 11:54:00 AM
First validation07/10/2020 11:54:00 AM
Update time03/15/2023 10:19:16 PM
Status update03/15/2023 10:19:16 PM
Last indexation01/17/2024 10:26:03 AM
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