UNIGE document Report
previous document  unige:5929  next document
add to browser collection
Title

Tests du CAPM pour le marché des actions suisses

Author
Year 1997
Collection Cahiers de recherche; 1997.04
Abstract Cet article teste la validité du Capital Asset Pricing Model pour le marché des actions suisses sur une période allant de 1973 à 1991. Deux versions du modèle sont examinées: le modèle inconditionnel et conditionnel. Le test de la version inconditionnelle du CAPM donne des résultats défavorables au modèle. La version conditionnelle est testée en faisant l'hypothèse que les rentabilités présentent de l'hétéroscédastcité conditionnelle du type GARCH. Malgré cet effort de modélisation, le CAPM conditionnel n'est pas vérifié
Full text
This document has no fulltext available yet, but you can contact its author by using the form below.
Structures
Citation
(ISO format)
ISAKOV, Dusan. Tests du CAPM pour le marché des actions suisses. 1997 https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5929

290 hits

0 download

Update

Deposited on : 2010-04-15

Export document
Format :
Citation style :