Doctoral thesis
French

Méthodes de Chebyshev stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques

ContributorsCirilli, Stéphane
Number of pages81
Imprimatur date2002-05-30
Abstract

Ce travail expose une classe de méthodes numériques de Chebyshev stochastiques, nommée DROKS. Ces méthodes sont performantes pour la résolution d'équations aux dérivées partielles stochastiques paraboliques. Quand nous discrétisons de tels problèmes par la méthode des lignes, nous obtenons des systèmes d'équations différentielles stochastiques raides possédant des grandes valeurs propres en valeurs absolues. Pour obtenir des solutions stables avec des grands pas d'intégration, nous devons utiliser des méthodes numériques possédant de larges domaines de stabilité en moyenne quadratique. Nous avons montré que pour la classe des méthodes DROKS, il existe des valeurs de damping optimales qui permettent de contenir une portion de la parabole de stabilité et avoir une croissance quadratique du domaine de stabilité en fonction du nombre d'étages de la méthode DROKS. De plus, nous démontrons que les méthodes DROKS sont d'ordre fort 3/2, d'ordre global 1 et nous donnons la constante d'erreur.

Citation (ISO format)
CIRILLI, Stéphane. Méthodes de Chebyshev stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques. Thèse, 2002. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:191803
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Creation23/02/2026 10:09:50
First validation23/02/2026 11:50:58
Update23/02/2026 11:50:58
Status update23/02/2026 11:50:58
Last indexation23/02/2026 11:50:59
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