Cette thèse est une étude qui révèle l'importance de certains procédés séquentiels par l'application de différents tests à une classe importante de distributions directionnelles: la loi de von Mises, la loi de Fisher et la loi de Dimroth-Watson. Le premier problème étudié est le SPRT de deux hypothèses simples sur le paramètre de concentration de ces distributions puis son extension aux hypothèses composées unilatérales. Le deuxième est le test de puissance 1 et le RST. Le problème de Kiefer-Weiss forme le début du troisième chapitre et comme solution approximative de ce problème, on a choisi le 2-SPRT qui est une combinaison simple basée sur le test de Wald. Pour le cas des problèmes à décisions multiples, on a choisi le SWT. Le dernier problème étudie des tests séquentiels asymptotiquement bayésiens. Il s'agit des tests de Lai et de Schwarz. On propose une comparaison entre ces deux tests en se basant sur des simulations numériques.