La présente thèse se compose de deux articles. Le premier article introduit une technique pour éliminer les fausses détections de sauts dans les données haute fréquence, grâce à un seuillage explicite des statistiques de test existantes. En utilisant notre nouvelle méthodologie, nous étudions la dynamique des sauts dans les cours des actions du Dow Jones sur la période allant de 2006 à 2008. Finalement, nous examinons le lien entre les sauts et l'arrivée d'information, en analysant les annonces Reuters et DJNS. Le deuxième article réexamine le succès historique apparent des stratégies d'analyse technique appliquées aux prix journaliers des actions du Dow Jones entre 1897 et 2010, et utilise la FDR comme nouvelle approche pour tenir compte du data snooping. Nos tests de persistance montrent que, même équipé de notre nouvelle technique de sélection, un investisseur n'aurait pas été en mesure de sélectionner à l'avance les futures stratégies génératrices de performance.