Optimisation de portefeuille: prédire rendements et risques de manière robuste

Victoria-Feser, Maria-Pia; Perret-Gentil, Cédric

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Optimisation de portefeuille: prédire rendements et risques de manière robuste

ContributorsVictoria-Feser, Maria-Pia; Perret-Gentil, Cédric

Published inFinance & technologie, 14

Publication date2004

Abstract

En finance, le but d'un investisseur confronté à une construction de portefeuille est de trouver quelle combinaison d'actifs produira, dans le futur, le meilleur rendement possible, et cela pour un risque donné.

Affiliation

Faculté d'économie et de management / Research Center for Statistics

Citation (ISO format)

VICTORIA-FESER, Maria-Pia, PERRET-GENTIL, Cédric. Optimisation de portefeuille: prédire rendements et risques de manière robuste. In: Finance & technologie, 2004, p. 14.

Article (Accepted version)

Identifiers

PID : unige:6451

ISSN of the journal1422-6391

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Creation05/03/2010 11:45:00 AM

First validation05/03/2010 11:45:00 AM

Update time03/14/2023 3:28:34 PM

Status update03/14/2023 3:28:34 PM

Last indexation01/15/2024 7:55:52 PM

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Optimisation de portefeuille: prédire rendements et risques de manière robuste

En finance, le but d'un investisseur confronté à une construction de portefeuille est de trouver quelle combinaison d'actifs produira, dans le futur, le meilleur rendement possible, et cela pour un risque donné.

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